金融市場取引
ITで銀行の金融市場取引業務を
高度にサポートする
Chapter01金融市場取引とは何か？
「預貸」だけじゃない。
銀行の重要業務のひとつ、
金融市場取引業務。
銀行業務というと、まず思い浮かべるのが、個人からお金を預かる「預金業務」、
そしてその預かったお金を企業などに融資する「貸付業務」だろう。
しかし、当然のことながら銀行業務はそれだけではない。
他にも多岐に渡っており、その中でも収益の柱の１つに位置付けられているのが
為替を含む「金融市場取引業務」である。
銀行の市場は、インターバンク市場とオープン市場の２つに市場に分類することができ、
そこではさまざまな金融商品が取り扱われている。
銀行における市場系業務
金融市場で取り扱われている
主な金融商品とは？
| コール取引 | インターバンク市場で取引される商品。金融機関が日々の短期的な資金の調達を行うための取引。 |
|---|---|
| 預け金 | 「円デポ取引」とも呼ばれ、インターバンク取引の一つで、銀行間で資金を融通しあう預金形態の取引。 |
| レポ取引 | 債券の賃借取引のことで、資金調達などを目的に行われる。 債券の貸し手が借り手から担保金を受け取り、一定期間後に債券と担保金の返還が行われる。 |
| スポット | 取引の2営業日後に受渡が行われる取引。通常、為替レートはこのスポットレートを指す。 |
|---|---|
| フォワード | 2営業日より先に行われる為替取引、基準となるスポットレートに2通貨間の金利差を反映したスワップ（先物為替）レート（ディスカウントとプレミアム）を反映させて将来の為替レートを計算。対顧客取引には指定期間内で実行可能なフォワード取引がある。 |
| スワップ | スポット及びフォワード取引が売り買いのどちらか一方の取引（アウトライト取引）であるのに対して売買の両方向の取引を期日を変えて行う取引。 |
| 債券 | 債券は、国や企業などの発行体が、投資家から資金を借り入れるために発行する有価証券。 |
|---|---|
| 株式 | 企業が事業を行なうために必要な資金をほかの企業や個人から集めるために発行する証券。 この証券が株式（株券）と呼ばれる。 |
| 投資信託 | 投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や 債券 などに投資・運用する商品。 |
| スワップ | 主にリスクヘッジ目的や投機目的に利用される交換の取引。同じ通貨の異なる金利の交換（金利スワップ）、異なる通貨の交換（通貨スワップ）、異なる通貨の金利交換（クーポンスワップ）がある。 |
|---|---|
| オプション | 将来の金利や価格を決めて取引を行う権利を売買する取引。 |
| スワップオプション | スワップを原資産としてあらかじめ定められた条件でスワップを実行する権利の売買。 |
| 先物 | 将来の価格・金利等を現在決めて行う取引。先物為替はフォワード取引というが、上場先物は「Futures」という。 |
|---|---|
| 先物オプション | あらかじめ定められた条件で先物を売買する権利の売買。 |
| 金銭信託 | 信託銀行などが利用者に変わってお金を管理運用する金融商品。 |
|---|---|
| 金外信託 | 託期間終了後に、そのままの形（有価証券等）で受託者に返還される金融商品。 |